„Riadenie rizík (program Vysokej školy manažmentu a inovácií)“ - kurz 20 000 rubľov. z MsÚ, tréning 15 týždňov. (4 mesiace), Dátum: 29. november 2023.
Rôzne / / December 01, 2023
Cieľom predmetu je rozvíjať u študentov komplex moderných teoretických a praktických vedomostí a zručností v oblasti identifikácie, hodnotenia a boja proti rizikovým udalostiam v podnikoch. Znížte riziká a zaistite bezpečnosť podnikania, budujte procesy riadenia rizík, vykonávajte analýzy a hodnotenia rizík, analyzujte finančné riziká z perspektívy príležitosti a podmienky na prilákanie dodatočného kapitálu, riadiť strategické, prevádzkové a investičné riziká, zohľadňovať ziskovosť podnikania riziká. Riadenie rizík sa považuje za nástroj na dosiahnutie maximálnej ziskovosti s prihliadnutím na riziko možných strát. Riadenie rizík nie je technológiou, ktorá vám umožní úplne sa vyhnúť stratám. Každé podnikanie sprevádzajú riziká straty, najmä finančné. Riadenie rizík vám umožňuje iba predvídať možné riziká a straty, čím sa eliminuje faktor prekvapenia, ako aj vývoj účinných metód na minimalizáciu strát. Kurz je zameraný na štúdium integrovaného systému riadenia rizík v podniku. Kvalitatívna a kvantitatívna analýza rizika. Etapy zrelosti systému riadenia rizík. Štandardy ISO 31000 a COSO EnterpriseRiskManagement.
Pozícia: odborný asistent na Vysokej škole manažmentu a inovácií Moskovskej štátnej univerzity Lomonosova, odborník z praxe v oblasti podnikových financií, obchodný kouč
1. Riziká v modernom podnikaní.
Interakcia riadenia rizík s inými funkciami riadenia.
Subjektivita riadenia rizík.
Riziká: pozitívna a negatívna strana prognóz. Riziká: flexibilita riadenia (reaktívna a proaktívna). Riziká obchodných procesov a riziká aktív.
2. Klasifikácia rizika.
Metódy klasifikácie rizík na účely prijímania manažérskych rozhodnutí. Kontrolovateľné a nekontrolovateľné riziká.
Vnútorné a vonkajšie riziká. Všeobecné ekonomické a politické riziká (environmentálne riziká). Riziká podnikových procesov: typy a príčiny výskytu. Operačné riziko – efektívnosť, efektívnosť riadenia investícií. Manažérske riziko – neznalosť základov rizikového manažmentu, protiprávne konanie zo strany manažéra spoločnosti. Riziko informačných technológií je nesúlad medzi informačnými technológiami a kompetenciami spoločnosti. Vernostné riziko – podvod.
Riziká spojené s informáciami pre rozhodovanie. Operačné riziko – nedostatočnosť kľúčových ukazovateľov výkonnosti. Strategické riziko je neadekvátne hodnotenie hodnoty obchodného modelu.
Riziko finančného trhu – volatilita, likvidita, koncentrácia úverových zdrojov, zmeny v úverovej politike bánk.
3. Zdroje pre rozvoj teórie a praxe riadenia rizík. 4 zdroje pre rozvoj teórie a praxe riadenia rizík:
1. Štatistika a teória pravdepodobnosti.
2. Autori sú ekonómovia.
3. Teória spoľahlivosti.
4. Finančné krízy (1929 USA, 1967 krach meny, 1987-89 Japonsko).
4. Kultúra riadenia rizík.
1. Riziko chuti do jedla. Riskantný apetít.
2. Klasifikácia aktív (základná špekulatívna s opciou).
3. Kultúra rizika a kontrolné prostredie.
4. Veľké obchodné zlyhania spôsobené nedostatočnosťou systémov riadenia rizík.
• Prípady Sumitomo/Hamanaka & EAST-WEST BANK (VIEDNA), 1980.
• Prípady LTCM & Barrings, 1990.
• Prípady Enron & WorldCom, začiatok roku 2000.
• Výsledkom je zákon SOX a následný model COSO.
• Krach hypotekárnych derivátov v roku 2008.
• Prípad Societe Generale / Kervel, 2008.
• Rozvoj nových prístupov k regulácii riadenia rizík v roku 2010 prostredníctvom nových nedostatkov.
Pokračovanie kurzu je v sekcii pokročilého školenia (pokyny na prechod na webovú stránku Moskovskej štátnej univerzity sú v nasledujúcich častiach).
5. Posúdenie rizík. Kvantitatívna analýza rizika.
1. Analýza rizík, ich prioritizácia.
2. Koeficient beta.
3. VaR (Value at Risk) ako nástroj na hodnotenie a prijímanie krátkodobých rozhodnutí.
4. ROV (Real Options Valuation) ako nástroj na posudzovanie a prijímanie dlhodobých rozhodnutí týkajúcich sa investičných projektov.
5. Aplikácia rozhodovacieho stromu na prijímanie strategických rozvojových rozhodnutí.
6. Workshop o výpočte hlavných ukazovateľov rizika.
6. Mapa rizík ako nástroj na analýzu a kontrolu rizík.
Účel a štruktúra mapy rizík.
Príklady mapovania pre rôzne odvetvia.
Register rizík výrobného podniku.
Zostavenie databázy rizikových udalostí, ktoré sa vyskytli. Aktualizácia rizikovej základne: ročná a štvrťročná. Postupy a zodpovedné osoby.
7. Model riadenia obchodných rizík.
1. Aplikácia ustanovení Sarbanes Oxley Act v praxi riadenia rizík medzinárodných spoločností.
2. Model COSO. Štruktúra modelu a analýza podnikateľských rizík. Rozvoj stratégií. Fungovanie modelu.
3. Integrovaný prístup k organizácii systému riadenia rizík a vnútornej kontroly Koordinácia riadenia rizík a služby vnútornej kontroly. Úloha interného auditu.
8. Procesné riadenie rizík s analýzou dôsledkov a príčin.
1. Proces riadenia rizika.
2. Potenciálne riziká procesu/funkcie/požiadaviek, význam a mechanizmy vzniku, opatrenia na prevenciu a detekciu, určenie čísla priority rizika a odporúčané opatrenia.
9. Rozvoj protirizikových opatrení.
Spôsoby, ako čeliť rizikám. Diverzifikácia.
Vyhýbanie sa. Monitorovanie. Nedostatok akcie (vedomé). Hedging.
Programy na predchádzanie rizikám. Hodnotenie kontrolných dôsledkov protirizikových opatrení. Zmena pravdepodobnosti výskytu udalosti.
Náklady na vyhýbanie sa rizikám, Vlastnosti práce o rizikách skupiny HSE a ekológie, Skúsenosti ruských spoločností s riadením rizík.